Ne paslaptis, kad aktuarai naudodami įvairius matematinius ir statistinius modelius vertina riziką draudimo, finansų, pensijų ir kitų veiklos sferų įmonėse. Riziką taip pat vertina ir vyriausieji rizikos specialistai naudodami tiek kiekybinius, tiek kokybinius metodus. Tad kuo skiriasi ir ką turi bendro šios dvi profesijos?

Kas yra aktuaras ir ką jis veikia

Aktuarai yra verslo profesionalai, turintys gilias žinias ne tik matematikos ir statistikos, bet ir finansų, ekonomikos, IT srityse. Jie turi puikius analitinius, duomenų apdorojimo įgūdžius, gerai suvokia verslo principus bei vartotojų elgseną. Tai pasitelkdami jie draudimo įmonėms vertina riziką, kad draudimo išmokų bus daugiau nei bus surinkta draudimo įmokų, t.y. skaičiuoja techninius atidėjinius, padeda parengti ateities planus ir apsisaugoti nuo netikėtų nuostolių, kurie gali atsirasti dėl įvykių nepastovumo. Paprastai tai yra įgyvendinama modeliuojant ateities įvykius ir vertinant iš jų kylančią riziką. Be to, aktuarai prisideda prie produktų kūrimo, nustatant jų kainą ir vertę klientui. Vienos iš sudėtingesnių, tačiau taip pat aktuarams tenkančių užduočių yra kapitalo poreikio skaičiavimas ir visos įmonės vertės nustatymas.

Kas yra vyriausiasis rizikos specialistas ir ką jis veikia

Vyriausiasis rizikos specialistas (angl. Chief Risk Officer) įmonėje paprastai užima vadovaujančias pareigas ir yra pavaldus tik įmonės valdybai. Jo pagrindinė užduotis – efektyviai ir veiksmingai valdyti įmonei svarbiausias rizikas bei su jomis susijusias verslo galimybes. Draudimo įmonės be draudimo rizikos taip pat susiduria su strateginėmis, reputacinėmis, verslo, operacinėmis, finansinėmis ir atitikties rizikomis. Vyriausieji rizikos specialistai turi gebėti suprasti riziką keliančius veiksnius, sąryšius, kaip viena rizika įtakoja kitą, bei kokią įtaką kiekviena iš rizikų bei bendrai visos gali padaryti įmonei. Rizikų valdymui ir stebėjimui didesnėse įmonėse yra naudojama rizikos valdymo sistema. Ją sudaro įvairūs procesai, įrankiai, metodikos, tvarkos bei atsakomybės. Vyriausiasis rizikos specialistas yra atsakingas už tvarkų, numatančių tinkamus rizikos identifikavimo ir valdymo procesus, įgyvendinimą ir jų laikymąsi. Be to, jis turi užtikrinti, kad numatytas rizikos apetitas nebūtų viršytas ir mokumo kapitalas būtų pakankamas. Taip pat, jis turi laiku pateikti informaciją apie rizikos lygį, rizikos valdymo veiksmų būseną, rizikos valdymo sistemos trūkumus ir pasiūlymus jiems ištaisyti. Apibendrinant galima būtų sakyti, kad vyriausias rizikos specialistas yra atsakingas už rizikos valdymo sistemos įgyvendinimą, priežiūrą bei vystymą. Kad galėtų tinkamai vykdyti savo atsakomybes, jis turi turėti ne tik išskirtinai gerą analitinį ir kritinį mąstymą, bet ir gerai išvystytus strateginius, vadovavimo ir komunikacinius gebėjimus.

Kokios aktuaro savybės tinka vyriausiojo rizikos specialisto rolei

Aktuarai, naudodamiesi savo giliomis matematikos, statistikos ir draudimo verslo principų žiniomis, gali suprasti matematinių modelių prielaidas, jų veikimą, bei matematiškai paaiškinti skaičiavimų rezultatus. Jie puikiai išmano draudimo įmonės balanso įsipareigojimų ir turto puses. Turėdami nemažai patirties su neapibrėžtumu, kurį galima įvertinti matematiškai, aktuarai gali tinkamai prioretizuoti rizikas ir sutelkti dėmesį į pačias svarbiausias. Taip pat aktuarams tenka pateikti skaičiavimus įmonės valdybai, kuri, remiantis pateikta medžiaga, turi priimti esminius įmonei sprendimus. Vyriausiajam rizikos specialistui tai yra vienas iš esminių pareigų informuoti valdybą apie esamą rizikos lygį, jo priežastis bei teikti pasiūlymus apie reikalingus pakeitimus veikloje įvertinant rizikos apetitą ir prognozuojamą rizikos lygį ateityje. Be to, turėdami stiprų ir platų aktuarų tinklą tiek Europoje, tiek visame pasaulyje aktuarai gali laisvai dalintis patirtimi ir žiniomis.

Kokių papildomų savybių reikia aktuarui norint tapti vyriausiuoju rizikos specialistu

Neretai aktuarai yra linkę dirbti tik su skaitine matavimų išraiška. Tačiau būtina mokėti įvertinti ir kokybinius aspektus, kuriuos ne visada galima matematiškai išreikšti. Be to, gerai suprasdami modelius aktuarai gali prie jų prisirišti ir dėmesį nukreipti į technines detales, ir taip nuklysti nuo bendro įmonės konteksto, o vyriausiajam rizikos specialistui labai svarbu matyti bendrą įmonės rizikos profilį ir jo įtaką įmonės veiklai. Visapusiškam požiūriui vien modelių nepakanka realybei paaiškinti.

Turbūt dauguma žino anekdotą apie ekstraverto ir intraverto aktuaro bendravimų ypatumus. Juokas juokais, tačiau aktuarai, būdami tiksliųjų mokslų atstovai, gali susidurti su sunkumais bendraujant su kitų verslo sričių atstovais, kuriems skaičių kalba nėra tokia artima. Vyriausieji rizikos specialistai turi mokėti komunikuoti su bet kokios srities atstovais tiek klausiant jų informacijos, tiek informaciją perteikiant. Gyvenant skirstinių bei kvantilių pasaulyje visa tai atrodo labai fundamentalu, tačiau ne matematikams tai visiškai nesuprantama, todėl gebėjimas išskaidyti sudėtingas temas į paprastesnius ir labiau suprantamus terminus yra būtinas. Ne mažiau svarbu yra ir mokėti klausytis, o išklausius – mokėti ginčyti, ar tai kas buvo pasakyta yra įsivaizdavimas, ar faktais paremta tiesa.

Kiti svarbūs aspektai yra pragmatiškas požiūris bei atvirumas naujoms idėjoms. Verslo aplinka yra nuolatos kintanti. Kad išgyventų, nuolatos kinta ir verslo procesai, todėl vyriausiasis rizikos specialistas turi nuolat jausti įmonės pulsą bei kryptį, kuria verslas juda. Besikeičianti aplinka, o kartu ir pati įmonė, nuolatos reikalauja peržiūrėti rizikos valdymo sistemą ir ją tobulinti.

Kaip tas papildomas savybes galima įgyti

Atsakyti būtų galima labai paprastai – nuolatos mokantis. Turint aktuarinį išsilavinimą verta įgyti ir CERA kvalifikaciją, kuri puikiai supažindina su rizikos valdymo sistemos koncepcija ir jos ypatumais. Taip pat pagelbėtų ir papildomos vadybos studijos.

Papildomi informacijos šaltiniai

RIMS Risk Manager Core Competency Model by the Risk and Insurance Management Society

Skills and Knowledge Inventories (SKI) for Enterprise Risk Management Area of Practice by Canadian Institute of Actuaries

Parengė Martynas Serapinas