Aktuarai į ateitį žvelgia matematiniais metodais

Kas yra aktuaras? Greičiausiai daugeliui šis žodis – visiškai nežinomas ar netgi pirmą kartą girdimas. Iš tikrųjų tai yra palyginti retos ir mūsų šalyje ganėtinai naujos profesijos pavadinimas.

Ką veikia aktuarai?

Dr. E. Bieliauskienės teigimu, aktuaro darbe svarbu išmanyti matematiką ir statistiką, tikimybes ir dažnius

Išvertus iš lotynų kalbos, actuarius reiškia „raštininkas“. Visgi to nepakanka, kad suprastum tikrąją šių žmonių veiklos esmę. Tad ką veikia aktuarai, teiraujamės bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ valdybos narės, vyriausiosios aktuarės skyriaus vadovės dr. Eugenijos Bieliauskienės, šiam darbui atidavusios daugiau nei 16 metų.
„Visiškai sutinku, kad aktuaro profesijos pavadinimas nėra populiarus ir itin žinomas Lietuvoje. Kai man reikia prisistatyti, pirmiausia sakau, kad esu matematikė, paskui patikslinu – draudimo matematikė, ir tik tada pasakau, kad esu aktuarė. Neretai išgirdę šį žodį žmonės suglumsta ir nusistebi: „Kas? Aktorė?“ Tačiau jei prieš tai įsiklausė, jog minėjau matematiką, greičiausiai nemano, kad esu aktorė ir vaidinu scenoje“, – smagiai pradėjo pokalbį pašnekovė ir pabrėžė, kad šios profesijos atstovai neretai vadinami ir draudimo matematikais.
Toks profesijos įvardijimas byloja, kad dažniausiai aktuarai dirba draudimo įmonėse, taip pat jie darbuojasi pensijų, investicijų fonduose, priežiūros institucijose, bankuose, audito ir konsultacijų įmonėse. Pagrindinė jų užduotis – užsiimti rizikų modeliavimu, įvairiais skaičiavimais.

Darbas su skaičiais

Ar aktuaras yra tas žmogus, kuris rūpinasi, pavyzdžiui, kelionių draudimu ir skaičiuoja, kiek kokios paslaugos kainuoja? „Taip, šis darbas yra kainodaros aktuaro rūpestis. Būtent jis įvertina, kokios įmokos ir pagal kokius kriterijus turėtų būti skaičiuojamos. O tų vertintinų kriterijų, į kuriuos atsižvelgiama skaičiuojant galutinę produkto kainą, yra įvairių“, – aiškino pašnekovė.
Kuriant draudimo produktus tenka susidurti ir su tam tikrais apribojimais. Pavyzdžiui, gyvybės draudimo produktui yra svarbūs lyčių skirtumai – juk vyrų ir moterų vidutinis amžius skiriasi. Tačiau Europos Sąjungos direktyvos draudžia lytį naudoti kaip įmoką ribojantį faktorių. Tokiu atveju kainodaros aktuarams tenka ieškoti tarpinio varianto.
„Pagrindinė aktuaro užduotis yra apskaičiuoti įmoką už draudimo polisą, įvertinus svarbius veiksnius ir pritaikius galimas nuolaidas, pavyzdžiui, už pavyzdingą elgesį vairuojant, jeigu tai yra vairuotojų civilinės atsakomybės draudimas. Taip pat itin svarbus aktuaro darbas – suskaičiuoti, kiek reikia atidėti pinigų tam, kad jų pakaktų būsimosioms išmokoms, kitaip sakant, kad netektų išmokėti tiek, jog visai neliktų draudimo bendrovės kasoje. Be to, bet kokia draudimo bendrovė yra pelno siekianti organizacija, todėl prognozuojant visas įmokas ir galimas išmokas ne paskutinėje vietoje yra ir pelno klausimas“, – apie aktuaro darbo specifiką pasakojo specialistė.

Biometrinės rizikos

Dr. E. Bieliauskienė dirba gyvybės draudimo bendrovėje, siūlančioje keletą draudimo produktų ir draudžiančioje nuo biometrinių rizikų: mirties dėl ligos ar dėl nelaimingo atsitikimo, taip pat nelaimingų atsitikimų, visiško darbingumo netekimo ir kritinių ligų, kuriomis susirgus prireiktų ilgo gydymo ir būtų laikinai ar nuolat prarastas pajamų šaltinis. Gyvybės draudimas nuo nelaimingų atsitikimų yra bene populiariausias šios bendrovės produktas. Juo apsidraudę žmonės, susilaužę koją, pirštą ar apdegę gaisro metu, iš bendrovės gauna tam tikrą išmoką. Ne mažiau populiari paslauga – kaupimas. Bendrovės klientai gali ne tik apsidrausti ir gauti išmokas nelaimių atveju, bet ir kaupti kapitalą ateities reikmėms (vaikų studijoms, pensijai ar pan.).
Gyvybės draudimo produktų kainos nekinta sparčiai, tad kuo užsiima aktuarai kitu metu? Pasak pašnekovės, patirties ar rinkos pokyčių analizės vykdomos nuolat. „Antai pernai visa žmonija susidūrė su COVID-19 pandemija. Prieš akis dideli iššūkiai nelauktai atsivėrė ir draudimo kompanijoms – kas bus toliau, ar didės žmonių mirtingumas, ar draudikams teks plačiau atverti išmokų rezervus?.. Mes nuolat stebėjome situaciją, vertinome kritinių atvejų skaičių ir atsižvelgdami į tai priimdavome atitinkamus sprendimus“, – dėstė dr. E. Bieliauskienė.
Pašnekovė patikslino, kad bendrovės kritinių ligų, nuo kurių draudžiama, sąraše COVID-19 nefigūravo. Kritinės ligos dažniausiai apima tas ligas, kurios šiandien yra neišgydomos arba kurių gydymas – labai ilgas, lėtas ir sudėtingas, kai žmogui reikia daug laiko ir pinigų pasveikti ir grįžti į normalų gyvenimo ritmą (pavyzdžiui, piktybiniai navikai, galūnių netekimas, Alzheimerio ar Parkinsono liga ir pan.). Pandemiją sukėlusi liga nebuvo įtraukta į kritinių ligų sąrašą, tačiau jeigu apdraustasis mirtų dėl šios ligos, toks įvykis būtų laikomas draudžiamuoju ir draudimo išmoka būtų išmokėta. Taip pat buvo sukurtas naujas gyvybės draudimo produktas „Būk saugus“ su apsauga dėl COVID-19. Šiuo atveju draudimo išmoka mokama patekus į ligoninę dėl kvėpavimo takų ligų ar mirus. Jeigu apdraustasis patenka į ligoninę dėl kvėpavimo takų ligų, esant diagnozuotai COVID-19 infekcijai, jam yra taikomas stacionarinis gydymas ir stacionarinio gydymo ligoninėje trukmė – ne mažiau kaip 5 dienos, tuomet išmoka siekia 1000 eurų. Apdraustojo mirties atveju (dėl bet kokios priežasties, taip pat ir dėl COVID-19) finansinė parama šeimai – 5000 eurų.

Kodėl skiriasi draudimo produktų kainos?

Kokia suma bus išmokėta apdraustajam įvykus draudžiamajam įvykiui – jau ne aktuaro darbas. Žalos dydžius skaičiuoja žalų reguliavimo specialistai, už suteiktas paslaugas, pavyzdžiui, automobilio remontą ar apsilankymą pas gydytoją, atsiskaitoma tiesiogiai su paslaugos teikėju.
Draudimo bendrovių yra ne viena ir ne dvi. Dažnai tas pats draudimo produktas jose kainuoja nevienodai. Ar tai reiškia, kad tuos pačius dalykus skirtingi aktuarai įvertino skirtingai? Pašnekovės teigimu, nors atrodo, kad draudimo produkto pavadinimas bendrovėse – tas pats, iš tikrųjų draudžiamų rizikų apimtis gali skirtis. Pavyzdžiui, vienas produktas apima tik stambias traumas, o kitas – ir stambias, ir smulkias. Panaši situacija ir dėl kritinių ligų: vienos bendrovės kritinių ligų sąrašas gali viršyti 40 ligų, o kitos – nesiekti nė 20. Kita vertus, net ir esant tam pačiam draudžiamų rizikų sąrašui, draudimo kaina gali skirtis dėl daromų skirtingų prielaidų, juo labiau kad ir prognozių svyravimai yra visiškai normalus reiškinys. Nustatant įmokos dydį, pirmiausia remiamasi bendrovės patirtimi, trūkstant duomenų, imami bendri šalies, Europos ar net pasaulio duomenys, o jei ir pastarųjų nepakanka, vadovaujamasi ekspertų nuomone, kokį mastą galėtų įgauti toks įvykis ir kiek jis galėtų kainuoti. Taip pat didelę įtaką daro kainodaros aktuaro parenkami kriterijai kainoms diferencijuoti. Pavyzdžiui, kodėl skiriasi vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo kainos? Mat jos priklauso nuo automobilio markės, galios, vairuotojo stažo ir daug kitų dalykų. Tad jei kainodaros aktuaras pasirenka kitokius kriterijus nei kolega kitoje įmonėje ir naudoja kitokius pirminius duomenis, tuomet ir atsiranda kainų skirtumai.

Svarbu išvengti kainodaros spragų

Aktuaro darbas – individualus ar kolektyvinis? Pasak „PZU Lietuva gyvybės draudimo“ atstovės, ir individualus, ir kolektyvinis. Dalis darbo atliekama susikaupus, skaičiuojant ir analizuojant, vėliau atlikti skaičiavimai pateikiami kolegoms, partneriams, klientams ir turi būti suprantami ne tik tokį darbą dirbantiems žmonėms.
Ar būna aktuarų darbe klaidų? Taip, kaip ir kiekviename, tačiau kontrolė, patikros ir auditas klaidų tikimybę ir įtaką rezultatams maksimaliai sumažina. Kas būtų, jeigu, tarkime, vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo kaina vairuojantiesiems galingus automobilius būtų nustatyta žemesnė nei kitose bendrovėse ar net žemesnė, nei turėtų būti? Tada visi tokių automobilių savininkai imtų drausti savo automobilius būtent toje bendrovėje ir, jeigu įvyktų daug eismo įvykių, draudimo bendrovė patirtų reikšmingų nuostolių. Šiuo atveju būtų akivaizdi kainodaros spraga. O jei ir rezervas būtų sudaromas remiantis tokiomis klaidingomis kainodaros prielaidomis, būtų rezervuojama per maža pinigų suma galimoms žaloms atlyginti.

Įdomu, bet nelengva

Nemenką aktuaro darbo patirtį turinti dr. E. Bieliauskienė patikino, kad šis darbas pirmiausia patiktų tiems, kurie junta pomėgį dirbti su skaičiais. „Tai – įdomus, bet ir nelengvas darbas. Sunkus dėl to, kad neretai būna keblu gauti statistikos duomenis, pavyzdžiui, apie gyventojų sergamumą tam tikromis ligomis pagal amžiaus grupes. Tuomet būna sudėtinga įžvelgti tam tikrus dėsningumus. Tačiau aktuaro darbas tikrai įdomus tiems, kurie junta prielankumą matematikai. Tikimybės, rizikų vertinimai, tam tikrų modelių veikimo principai, jiems įtaką darantys veiksniai skaičių pasaulyje puikiai besijaučiantiems žmonėms yra tikras malonumas“, – pabrėžė pašnekovė.
Kas yra geras aktuaras? „Sakyčiau, kad tas, kuris įsigilina į savo sritį. Čia, kaip ir bet kokioje srityje, kiekvienas žmogus, kuris myli savo darbą ir noriai dirba, tampa tikru profesionalu“, – teigė specialistė.
Draudimo bendrovėse aktuarų skaičius gali skirtis. Jis priklauso nuo to, ar bendrovėje atliekami visi darbai, ar ji yra tik kitoje šalyje veikiančios didžiulės kompanijos filialas. Tačiau kiekvienoje įmonėje galima rasti kainodaros ir rezervavimo aktuarus, prisidedančius prie rizikų modeliavimo ir produktų kūrimo. Tad bent jau du ar trys aktuarai kiekvienoje bendrovėje tikrai yra.
„Mes esame Lietuvoje veikianti bendrovė. Visi dirbame vienoje vietoje. Mūsų aktuarų skyriuje dirba trys specialistai. Man pavesta vadovauti šiam skyriui. Bendrovės veikloje aktuarų funkcija yra viena iš pagrindinių. Kitos trys – audito, atitikties ir rizikų valdymo. Bendrovės veikla yra reglamentuota Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų“, – paaiškino dr. E. Bieliauskienė.

Nauja specialybė

Prie žodžio „aktuaras“ Lietuvos gyventojai dar nėra įpratę. Nors draudimo bendrovės mūsų šalyje veikė jau XIX a., žinių, ar jose dirbo ir aktuarai, nėra. Tarybiniais laikais tokių darbuotojų poreikio nebuvo, nes visos draudimo kainos būdavo nustatomos centralizuotai.
Aktuarų poreikis Lietuvoje kilo pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais, kai ėmė kurtis įvairios draudimo bendrovės. Tuo metu Vilniaus universitete iš garsiosios taikomosios matematikos specialybės susiformavo dar viena nauja – finansų ir draudimo matematika. Taip buvo pradėti rengti specialistai draudimo bendrovėms ir įvairioms finansų įstaigoms. Šiandien Vilniaus universitetas – pagrindinė aktuarų kalvė Lietuvoje. Tačiau taikomosios matematikos studijos siūlomos ir Vilniaus Gedimino technikos universitete, taip pat Kauno technologijos universitete. Jas baigę absolventai gali sėkmingai dirbti aktuarų darbą. Kai kurie į aktuarų bendruomenę įsilieję specialistai yra baigę fizikos, ekonomikos studijas ar aktuaro kvalifikaciją įgiję užsienyje.
„Šiame darbe svarbu išmanyti matematiką ir statistiką, tikimybes ir dažnius, suprasti, kaip įvykiai koreliuoja tarpusavyje ir kokia yra tikimybė, kad įvyks vienas ar kitas įvykis. Toks mūsų darbo pagrindas“, – pabrėžė dr. E. Bieliauskienė, jau trečią kadenciją vadovaujanti Lietuvos aktuarų draugijai, vienijančiai 70 narių ir šiemet mininčiai savo veiklos 25-metį.
Aktuarų bendruomenė Lietuvoje, priešingai nei Vakarų pasaulio valstybėse, nėra gausi, nes ši specialybė – palyginti nauja, nors kitur ji yra labai sena ir gerbiama. Apie 80 proc. aktuarų darbą išmanančių specialistų dirba draudimo bendrovėse, kiti yra įkūrę savo konsultacijų įmones, dirba audito įmonėse ar bankuose.
„Vidurinę mokyklą baigiau Vilniuje. Mokykloje man labai patiko matematika. Tad pamaniau, kad ir toliau būtų smagu žongliruoti skaičiais. Tik į Vilniaus universitetą įstojusi studijuoti finansų ir draudimo matematikos supratau, kas yra tie aktuarai. O baigusi studijas pasirinkau šią darbo vietą. Kadangi buvau gera studentė, įsidarbinti man nebuvo sunku, gavau ne vieną pasiūlymą. Apskritai šią specialybę įgijusiems žmonėms rasti darbą tiek draudimo bendrovėje, tiek banke nėra labai sunku“, – savo profesinio kelio pradžią nusakė pašnekovė.
Dr. E. Bieliauskienė tvirtino niekada nesigailėjusi dėl tokio savo pasirinkimo. „Kai pasineri į tą skaičių ir prognozių pasaulį ir atsiduodi jam visa širdimi, tada ir sekasi. Ilgainiui kilau karjeros laiptais. Šiuo metu vadovauju skyriui ir esu bendrovės valdybos narė. Paties aktuarinio darbo dabar turiu mažiau, nes viską tenka stebėti iš aukščiau. Smagu turint stiprų pagrindą po kojomis suprasti, kas darosi įmonėje, ir daryti tam įtaką. Apie ateitį rimtai galvojantiems ir matematiką mėgstantiems jauniems žmonėms tikrai galėčiau patarti rinktis aktuaro specialybę, nes šiame darbe mes mokomės visą gyvenimą ir neturime kada nuobodžiauti“, – patikino bendrovės „PZU Lietuva gyvybės draudimas“ vyriausioji aktuarė.

Straipsnio autorius L.Stražnickas, Savaitė Nr.27, 2021 liepos 8 d.